Jim Simon กับการ Backtesting

ตุลาคม 3, 2012 | By | 25 Replies More

คุณคิดว่าการ Backtest ระบบการลงทุนนั้นสำคัญสักแค่ไหน? มาลองฟังความคิดเห็นของ Jim Simon เจ้าพ่อแห่งวงการ Hedge Funds พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับ!

james simons math thumb Jim Simon กับการ Backtesting

“เราคือองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการวิจัยอย่างสูง เราจ้างพนักงานเพื่อให้พวกเขาสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับตลาดที่เราจะทำการลงทุน … เรามองหาบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี หรือไม่พวกเขาก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี …

… เราจะทดสอบแนวคิดทุกอย่างของเรากับข้อมูลของตลาดต่างๆในอดีต เพราะอดีตคือกุญแจที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจอนาคต แน่นอนว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบ! แต่ความเป็นมนุษย์ของพวกเราคือพลังที่ขับเคลื่อนตลาด และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงภายในข้ามคืน ดังนั้นแล้วยิ่งคุณสามารถที่จะเข้าใจอดีตได้ดีเท่าไหร่ มันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าคุณจะมีข้อมูลที่สำคัญมากๆในการที่จะเข้าใจถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น”

James Simon เจ้าพ่อแห่งวงการ Hedge Funds

คุณคิดว่าการทำ Backtesting  มีประโยชน์หรือจำเป็นแค่ไหน?

สำหรับผมแล้วมันคงขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่า

“คุณเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย … หรือบอกอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดกับเราได้หรือไม่?”

ผมเองเชื่อว่าตลาดซ้ำรอย แต่ในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

ตัวละครอาจเปลี่ยน …

เสื้อผ้าอาจเปลี่ยน …

สถานการณ์อาจเปลี่ยน …

สถานที่ก็อาจเปลี่ยนไป …

แต่แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังยังคงวนเวียนอยู่เช่นเดิม!

ปัจจุบันเรามีทางเลือกอยู่สองทางหลักๆที่จะประเมิณได้ว่าแนวคิดของเราจะทำเงินได้จริงๆหรือไม่

  • ข้อแรกคือการวางเงินลงไปจริงๆในตลาด
  • ข้อที่สองคือการทำ Backtesting หรือทำการทดสอบระบบจากฐานข้อมูลในอดีตที่มีอยู่

แน่นอนว่าผลลัพท์ของทางเลือกแรกนั้นดูจะเป็นข้อสรุปที่มีน้ำหนักที่สุด แต่มันก็ย่อมต้องแลกกับต้นทุนที่คุณไม่รู้เลยว่ามันจะแพงเท่าไหร่ (เพราะอย่างน้อยคุณควรต้องผ่าน Cycle ใหญ่ของตลาดให้ครบเสียก่อนจะสรุปผลซึ่งอาจกินเวลา 8-10 ปี)

การทำ Backtest คือการลงทุนเบื้องต้นที่มี “ราคาถูกที่สุด” ในการที่จะเข้าใจถึงความเป็นไปได้จากแนวคิดหรือระบบการลงทุนของเราทั้งทางด้านงบประมาณ, เวลา และความรู้สึก นอกจากนี้แล้ว การทดสอบระบบการลงทุนยังช่วยให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับผลของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากระบบได้เป็นอย่างดี

ผมเห็นหลายๆคนพยายามศึกษาเทคนิคการเทรดในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่เคยคิดจะเสียสละเวลาศึกษารายละเอียดการทำ Backtest เพื่อทำความรู้จักเชิงลึกกับระบบการลงทุนของพวกเขาสักเท่าไหร่นัก (ไม่ว่าจะเป็น Backtest, Walk-forwad หรือแม้แต่ Montecarlo และอื่นๆ)

คำถามก็คือแล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเชื่อหรือเรียนรู้มานั้น Work จริงๆ และถ้ามัน Work จริงๆแล้วมันจะดีสักแค่ไหนและเหมาะกับเราหรือไม่!? น่าเสียดายโอกาสที่เราได้อยู่ในยุคสมัยที่คนทั่วๆไปสามารถใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังในราคาที่ถูกขนาดนี้นะครับ …

มาถึงตรงนี้แล้ว คุณคิดว่าการ Backtest หรือ System Test มีประโยชน์กับคุณสักแค่ไหนกันบ้าง?

อย่าลืมสละเวลาวันละนิดเพื่อทำความรู้จักระบบการลงทุนของเราให้ดีขึ้นอีกทีละนิดด้วยนะครับ ^_^

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

Tags: , , ,

Category: วิธีการเล่นหุ้นและวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

About the Author ()

ถ้าเห็นว่าบทความไหนมีประโยชน์ เพื่อนๆสามารถที่จะนำบทความไปแปะเพื่อแบ่งปันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ยังไงขอแรงช่วยลิงค์อ้างอิงกลับมาที่แมงเม่าคลับกันหน่อยนะครับ :D ------------------------------------------------------------------------------------------------------ สำหรับการแปะลิงค์ใน Pantip.com ช่วยใส่ Link ให้เป็น http://www.mangmaoclub.com เพื่อให้แปะลงไปได้โดยไม่ Error ขอบคุณครับ :)
  • Unsign

    พร้อมปฎิบัติครับผม …  ^ __ ^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      55 พี่จอนนี่ปฏิบัติจนตลาดพรุนแล้วมั้ง :P

      • Unsign

        ยังตามหานิยายปรัมปราของ มด อยู่เลย 
        ใกล้แร๊ะ อิอิ …

        • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

          ซักพักพี่จอนคงแซงผมไปชัวร์เลย ผมไม่ได้ปรับระบบมาตั้งแต่ตอนที่คุยกันล่าสุด พอดียังไม่มีไอเดียใหม่ๆเท่าไหร่เลยครับช่วงนี้ สมองตัน 55

  • Pathfinder

    ชอบ backtest ครับ  test ซะจน ไม่ได้ trade จริงซะที ^^!

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      อ้าว!! เป็นงั้นไป 55 มีระบบดีๆก็ใช้ไปก่อนสิครับ :P

  • Grefizoni

    เวลาทำbacktestกันนี่ใช้metastockหรืออะไรครับ

    พยายามอ่านหลายเล่มแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการbacktestingของ meta stockสักที

    บางท่านแนะนำให้ใช้tradesim = =””

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ใช้ได้หลายโปรแกรมครับ แต่ที่พอจะมีคนใช้หรือปรึกษากันได้บ้างในเมืองไทยก็จะเป็น Metastock กับ Amibroker ครับ

      Tradesim เป็นโปรแกรมเสริมของ Metastock เอาไว้ Test ระบบของเราในรูปแบบของการทำ Montecarlo และทำ Portfolio Testing (เล่นหุ้นเป็นพอร์ทแทนที่จะเป็นทีละตัวครับ)

  • tomza

    หลังจาก ดู DVD supertrend คุณมด 2 รอบ ใช้เวลาย่อย อ่านหนังสือเพิ่มเติม อีก เล่ม ปรึกษาผู้รู้อีกท่าน เขียนสูตรอีก เดือน นึง ตอนนี้เริ่ม scan ใช้จริงแล้วครับ ขอบมากครับคุณมด ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ผลตอบแทนจะเป็นของคนตั้งใจจริงในตลาดหุ้นครับ สู้ๆ ^_^

      เขียนสูตรได้แล้วลอง Test ต่อยอดจากที่ผมพูดไว้ในงาน Super Trend ดูนะครับ หลายๆอย่างผมก็บอกใบ้ไว้แล้ว ถ้าทำการบ้านต่ออีกจะเห็นเองครับ :D

  • Gerasit

    เมื่อก่อนไม่เคยทำเลย จนตัดสินใจได้ว่า จะเป็นเทรดเดอร์แบบใหน เทรดยังไง

    จึงตัดสินใจลงมือทำ แบบง่ายๆ สำหรับคนไม่เก่ง MT4 ง่ายก็เอาๆระบบที่เราเลือกใส่ไป

    แล้วเลื่อนกราฟย้อนหลังไล่ไปเรื่อยๆ ทำไปสัก 1 ปี สำหรับ การเทรดค่าเงิน ในกราฟเดย์

    จนได้ รายละเอียดต่างๆ %win %loss av-win av-loss av R:R สำหรับทั้งตลาดมีเทรนและไซเวย์

    ทำหยาบๆแบบนี้ คงพอเรียกได้ว่าเป็นการทำแบ้คเทสนะ และก็เริ่มฟอร์เวิร์ดเทส ด้วยการลงแข่งบัญชีเดโม

    ถึงจะแ่ค่เป็นการแข่งบัญชีเดโม แต่ก็ใช้การบริหารเงินเปรีบบเสมือนว่า ทุนจริงที่เราจะใช้ในการเทรด

    สิ่งที่แตกต่างจาก แบ้คเทส ก็คือ อารมณ์ร่วม ถึงแม้จะเป็นแค่เดโม แต่ก็ยังทำให้เรามีอารมณ์ร่วมได้เหมือนจริง

    เลยทีเดียว แต่ก็ทำตามไปทุกๆสัญญาณ แม้บางสัญญาณจะไม่อยากทำตามมันก็เถอะ แต่ผลการเทรดสิ้นเดือน 

    ก็มีผลเป็นบวก ทดสอบแล้ว ทำให้เรามี ตัวเลขข้อมูลต่างๆ ที่ดีในการวิเคราะห์ตลาด เหมือนกับทำให้เรารู้จัก 

    นิสัยนายตลาดมากขึ้น แต่เรา็ก็ไม่ประมาทอยู่ดี ด้วยการใช้ความเสี่ยงในระดับที่ไม่มากเกินไปและระดับได้

    ก็ทำให้ การเทรด กลายเป็นงานที่ ทำให้เราเข้าใจอะไรๆในชีวิตได้ดีขึ้น และทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น 

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณมากครับ ^_^

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    กดจนปุ่ม Backtest ใกล้พังแล้วครับ อิอิ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      กดให้พังไปเลยครับ ให้คอมมันยอมแพ้เราไปเลย 55

  • Neo_potato_th

    ตอนนี้ผมกลัวผม back มาไปจนจะเรียนไม่จบครับ ต้องเพลาๆบ้าง

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      อย่าให้ซ้ำรอยผมนะครับ มัวแต่บ้าหุ้น กว่าจะจบเกินไป 2 ปี 55 

  • Witz j@

    ขอบคุณนะครับสำหรับบทความดีๆ ผมได้เรียนรู้ และเข้าใจตลาดมากขึ้นก็เพราะ บทความดีๆ คุณมดเลยนะครับ ^_^
    ผมชอบประโยคนี้มากเลยครับ ผมเองเชื่อว่าตลาดซ้ำรอย แต่ในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ได้มุมมอง ได้คิด นำไปต่อยอดอีกเยอะเลยครับ ^_^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ครับผม อย่าไปยุ่งกับรายละเอียดมากเกินไปในแต่ละแท่ง ไม่งั้นจะ Curvefit ปล่าวๆครับ

  • Megaman

    เป็นสิ่งที่ช่วยจิตใจไม่ให้เขวได้เป็นอย่างดี
    ลึกๆแล้ว ใครจะรู้ว่าประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำรอยเดิม ^ ^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมอะครับ :D

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

     ผมมีข้อสงสัยว่า back test และ fine tuning ระดับไหน ถึงจะไม่กลายเป็น curve fitting อะครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ส่วนตัวผมจะไม่พยายามเขียนเงื่อนไข Entry และ Exit ไม่เกินอย่างละ 3-5 ครับ

      แต่ถ้าให้ชัวร์ก็ต้อง Walk Forward หรือ Montecarlo Test ดู แล้วก็จะรู้ว่าหมู่หรือจ่าครับ!! 55

      • http://twitter.com/mprandy mprandy

        ขอบคุณครับ คือยังทำไมเป็นหรอกนะ ถามเอาไว้ให้ดูเท่ห์ก่อน 555 :D

  • Forex251936

    อยากเขียนสูตร ได้ สร้างระบบ และ backTest เองได้ ครับ ต้องศึกษา จากที่ไหน ขอคำแนะนำด้วยครับ

  • Pingback: +++ Back แปลว่า กลับ Test แปลว่า ทดสอบ ว่าด้วยเรื่องของการทำ Back Test : | Rattanasak Blog()