คุณคิดว่าการ Backtest ระบบการลงทุนนั้นสำคัญสักแค่ไหน? มาลองฟังความคิดเห็นของ Jim Simon เจ้าพ่อแห่งวงการ Hedge Funds พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับ!
“เราคือองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการวิจัยอย่างสูง เราจ้างพนักงานเพื่อให้พวกเขาสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับตลาดที่เราจะทำการลงทุน … เรามองหาบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี หรือไม่พวกเขาก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี …
… เราจะทดสอบแนวคิดทุกอย่างของเรากับข้อมูลของตลาดต่างๆในอดีต เพราะอดีตคือกุญแจที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจอนาคต แน่นอนว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบ! แต่ความเป็นมนุษย์ของพวกเราคือพลังที่ขับเคลื่อนตลาด และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงภายในข้ามคืน ดังนั้นแล้วยิ่งคุณสามารถที่จะเข้าใจอดีตได้ดีเท่าไหร่ มันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าคุณจะมีข้อมูลที่สำคัญมากๆในการที่จะเข้าใจถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น”
James Simon เจ้าพ่อแห่งวงการ Hedge Funds
คุณคิดว่าการทำ Backtesting มีประโยชน์หรือจำเป็นแค่ไหน?
สำหรับผมแล้วมันคงขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่า
“คุณเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย … หรือบอกอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดกับเราได้หรือไม่?”
ผมเองเชื่อว่าตลาดซ้ำรอย แต่ในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
ตัวละครอาจเปลี่ยน …
เสื้อผ้าอาจเปลี่ยน …
สถานการณ์อาจเปลี่ยน …
สถานที่ก็อาจเปลี่ยนไป …
แต่แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังยังคงวนเวียนอยู่เช่นเดิม!
ปัจจุบันเรามีทางเลือกอยู่สองทางหลักๆที่จะประเมิณได้ว่าแนวคิดของเราจะทำเงินได้จริงๆหรือไม่
- ข้อแรกคือการวางเงินลงไปจริงๆในตลาด
- ข้อที่สองคือการทำ Backtesting หรือทำการทดสอบระบบจากฐานข้อมูลในอดีตที่มีอยู่
แน่นอนว่าผลลัพท์ของทางเลือกแรกนั้นดูจะเป็นข้อสรุปที่มีน้ำหนักที่สุด แต่มันก็ย่อมต้องแลกกับต้นทุนที่คุณไม่รู้เลยว่ามันจะแพงเท่าไหร่ (เพราะอย่างน้อยคุณควรต้องผ่าน Cycle ใหญ่ของตลาดให้ครบเสียก่อนจะสรุปผลซึ่งอาจกินเวลา 8-10 ปี)
การทำ Backtest คือการลงทุนเบื้องต้นที่มี “ราคาถูกที่สุด” ในการที่จะเข้าใจถึงความเป็นไปได้จากแนวคิดหรือระบบการลงทุนของเราทั้งทางด้านงบประมาณ, เวลา และความรู้สึก นอกจากนี้แล้ว การทดสอบระบบการลงทุนยังช่วยให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับผลของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจากระบบได้เป็นอย่างดี
ผมเห็นหลายๆคนพยายามศึกษาเทคนิคการเทรดในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่เคยคิดจะเสียสละเวลาศึกษารายละเอียดการทำ Backtest เพื่อทำความรู้จักเชิงลึกกับระบบการลงทุนของพวกเขาสักเท่าไหร่นัก (ไม่ว่าจะเป็น Backtest, Walk-forwad หรือแม้แต่ Montecarlo และอื่นๆ)
คำถามก็คือแล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเชื่อหรือเรียนรู้มานั้น Work จริงๆ และถ้ามัน Work จริงๆแล้วมันจะดีสักแค่ไหนและเหมาะกับเราหรือไม่!? น่าเสียดายโอกาสที่เราได้อยู่ในยุคสมัยที่คนทั่วๆไปสามารถใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังในราคาที่ถูกขนาดนี้นะครับ …
มาถึงตรงนี้แล้ว คุณคิดว่าการ Backtest หรือ System Test มีประโยชน์กับคุณสักแค่ไหนกันบ้าง?
อย่าลืมสละเวลาวันละนิดเพื่อทำความรู้จักระบบการลงทุนของเราให้ดีขึ้นอีกทีละนิดด้วยนะครับ ^_^
