And the winners are .. ! (MM Discussion)

March 1, 2011 | By | 43 Replies More

P1030153 thumb2 And the winners are .. ! (MM Discussion)ประกาศผลสุ่มรางวัล Money Management Collection Set

วันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดี ถึงเวลาประกาศผลสุ่มรางวัล Money Management Collection Set โดย ดร. แวน เค ทาร์พกันแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงกำลังรอลุ้นอยู่ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเข้ามาดูกันได้เลยครับ

ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่า แม้ผมจะไม่มีสาวงามมาหมุนวงล้อเพื่อหยิบลูกบอลเหมือนเวลาหวยออก :D แต่เพื่อความโปร่งใสของการสุ่มรางวัลนั้น ผมได้เลือกที่จะใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อที่เรียกว่า The Hat โดยทำการสลับชื่อ (Shuffle) เป็นจำนวน 3 ครั้งก่อน หลังจากนั้นจึงคลิกเพื่อสุ่มดึงชื่อออกมาจากหมวกมา 5 ชื่อครับ ซึ่งทุกขั้นตอนได้อัดเป็น Video Clip เอาไว้ให้ดูกันจะๆไปเลย ไม่มีเตี๊ยมหรือลำเอียงกัน ไม่ว่าผมจะประทับใจคอมเมนท์ไหนมากเป็นพิเศษก็ตาม (จริงๆชอบทุกคอมเมนท์เลยครับ ทั้งติและชม ขอบคุณมากๆครับ) หากอยู่รู้ว่าคุณมีรายชื่ออยู่หรือไม่ก็กด Play ได้เลยครับ

หากท่านไหนเนทช้าหรือเล่นวิดีโอดูไม่ได้ ก็ลากเมาส์เอานะครับ ผมซ่อนตัวอักษรให้เป็นสีขาวเอาไว้ข้างล่างนี้ครับ

1. anon

2. setpulse

3. Krit

4. suthon sainttony รักในหลวง

5. Ken

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีแล้ว ก็ขอให้ส่งชื่อที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเข้ามาที่อีเมล์ mangmaoclub@gmail.com ได้เลยนะครับ ผมจะได้จัดส่งของไปให้อย่างรวดเร็วครับ :D

*** ท่านที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ยังมีชุด Collection Set เหลืออยู่ครับ ส่วนหลายๆคนที่จองเอาไว้ก่อนนั้น ผมก็ยังเก็บไว้ให้อย่างดี ยังไงก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับ ***

ปล. ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าชุด Money Management เซ็ทนี้ไม่ใช่ Fast Food ไม่มีสูตรลับพิศดาร ที่ซื้อไปแล้วจะรวยหรือเก่งขึ้นเลยทันทีนะครับ อาวุธคืออาวุธต้องหมั่นศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆ ไม่มีทางที่เราจะอ่านหรือดูผ่านๆไม่กี่รอบแล้วจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือเก่งขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจจริง โชคดีทุกๆคนครับ

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Managemen

Category: จิปาถะ

About the Author ()

ถ้าเห็นว่าบทความไหนมีประโยชน์ เพื่อนๆสามารถที่จะนำบทความไปแปะเพื่อแบ่งปันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ยังไงขอแรงช่วยลิงค์อ้างอิงกลับมาที่แมงเม่าคลับกันหน่อยนะครับ :D ------------------------------------------------------------------------------------------------------ สำหรับการแปะลิงค์ใน Pantip.com ช่วยใส่ Link ให้เป็น http://www.mangmaoclub.com เพื่อให้แปะลงไปได้โดยไม่ Error ขอบคุณครับ :)
  • บอย

    เสียใจที่ตัวเอง ไม่ได้ แต่ก็ดีใจที่เพื่อนๆ ได้ครับ

    และ ขอบใจคุณเม่า อย่างแรง

    • Mod

      ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนท์ติชม เพื่อร่วมชิงรางวัลด้วยเช่นกันครับ :D

  • hongvalue

    ขอบคุณมากๆที่สละเวลาทำประโยชน์ให้สังคมต่อเนื่องครับ
    ขอบคุณจริงๆ

  • Hongvalue

    ผมได้รับแล้วเดี่ยวอ่านจบแล้วมาคุยกันครับ

  • Mod

    ได้ครับ :) มาแชร์กัน อิอิ

  • hongvalue

    ดู dvd แล้วสุดยอดจริงๆครับ
    ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานทาง money management เลยแต่ก็ได้อะไรเยอะมากผมจะลองเล่าในสิ่งที่ผมดูแล้วได้อะไรและมีความเห็นอย่างไรนะครับ
    (สงสัยต้องตั้งแคมป์คุยกันยาว )
    ผมงงตั้งแต่ r,r-multiple,expectency

    ที่นี้ก็เริ่มเข้า่ใจแบบเด็กน้อยแรกเกิดว่า r ก็คือการกำไรเทียบกับขาดทุนของจำนวนเงินที่เราลงไป
    ส่วน r-multiple =ผลรวมของ r ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการเทรด
    ส่วน expectency คือการนำเอา r-multiple มาหารจำนวนครั้งการเทรดเพื่อหากำไรคาดหวังของเรา

    ซึ่งผมว่าจุดนึงก็คือว่าในชีวิตจริงและในเกมส์มันจะมีการเทรดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เรากำไรเยอะมากๆ เรียกได้ว่ากำไรเยอะจนเอาค่า r ของการเทรดที่เป็น winner มาหารด้วยจำนวนเทรดจะได้ค่ามากกว่า expectency ซะอีก ถามว่าเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้ ความเห็นของผมคือคุณไม่ควรเล่นเยอะมากของพอร์ตในแต่ละครั้งเพราะว่ามันอาจจะทำให้พอร์ตคุณไม่มีเงินเหลือจนถึงการได้เจอกับการเทรดที่มีค่า r สูงๆที่จะเปลี่ยนหน้าตาของการลงทุนคุณไปเลยทีเดียว เรื่องนี้ก็คล้ายๆกับตอนผมเล่นไพ่ ต่อให้เราได้ไพ่ดีแต่ก็มีโอกาศที่คู่แข่งจะได้ไพ่ที่ดีกว่าถ้าเราอัดหมดหน้าตักเพราะคิดว่าเราได้ไพ่ดีการแพ้เพียงครั้งเดียวจะทำให้เรา whip-out ออกไปจากเกมส์ ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเราได้ไพ่ค่อนข้างดีเราควรเล่นไม่มากจนเกินไปเพื่อกันไม่ให้การแพ้เพียงครั้งเดียวทำให้เราหมดตัวออกไปก่อน อะไรทำนองนี้

    -อย่างในกรณีของ dvd ที่พี่มดกรุณาแปลให้พวกเราได้ศึกษากันมีการเริ่มต้นแล้วโดนเลย 5r เกิดใครเริ่มต้นปุ๊ปลงไป 2000 ก็เท่ากับหมดตัวเลย(ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าผิดรบกวนช่วยแก้ไข)

    -ที่นี้คนที่หมดตัวกับได้กำไรโดยคุณทำได้เพียงแค่ให้น้ำหนักในการ bet แต่ละครั้งที่แตกต่างมันก็ช่วยให้เราเห็นความสำคัญของ money management ได้จริงๆ

    เฮ้อ คือดูแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะนะ อิอิ คงไล่ดู dvd ให้จบก่อนแล้วค่อยอ่านหนังสือ mm ต่อยังไงขอตั้ง camp เตรียมเข้ามาคุยทุกวันเลยล่ะกันนะ

    • mod

      R-Multiple เป็นสิ่งที่แวนทาร์พนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับ Reward/Risk Ratio ครับ แต่ปกติเวลาเรามองกำไรขาดทุน ส่วนใหญ่จะมองเป็นตัวเงินกัน แต่เขาพยายามจะเปลี่ยนมุมมองให้เรามองมันเป็นค่า R-Multiple แทน ซึ่งมีผลทางจิตวิทยามากเหมือนกันในความคิดผม คือเราจะไม่มี Bias จากจำนวนเงินที่มากหรือน้อย และมีความสะดวกในการมองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงและวัดผลมากกว่า เพราะคนส่วนใหญ่มักลืมไปว่า การวัดผลจะดูแต่กำไรไม่ได้ ต้องดูสัดส่วนกำไร/ขาดทุนควบคู่กันไปครับ

      -อย่างในกรณีของ dvd ที่พี่มดกรุณาแปลให้พวกเราได้ศึกษากันมีการเริ่มต้นแล้วโดนเลย 5r เกิดใครเริ่มต้นปุ๊ปลงไป 2000 ก็เท่ากับหมดตัวเลย(ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าผิดรบกวนช่วยแก้ไข)

      ไม่ผิดครับถูกต้องเพราะมีหน้าตักอยู่ 10,000 เท่านั้น :D ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงที่ผมเห็น มันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่พึ่งจะได้กำไรก้อนใหญ่ๆมา แล้วกำลังฮึกเหิม bet ทีหมดหน้าตักแล้วพลาด ถึงจะไม่หมดตัว แต่ก็เจ็บหนักมากๆกันเลยทีเดียวครับ

      Bet Size เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่างที่คุณ hong เห็นนั่นแหละครับ ระบบเดียวกันแท้ๆ พอเดิมพันมากน้อยไม่เท่ากัน ผลออกมาราวฟ้ากับดิน และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ ถึงจะมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์ดีเท่าไหร่ หรือมีระบบที่ดีแค่ไหน แต่พลาดทีไรเกือบเจ๊ง เพราะเขาเล่นเกินตัวไปนั่นเองครับ (เกินที่ Expectancy ของระบบรับไหว)

  • http://set-financial-academy.blogspot.com boyles

    มาขอบคุณอีกคนนะครับ เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนครับ ^^ กะลังศึกษา money management พอดีเลย จะได้เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยครับ

  • mod

    ดีครับเข้ามาคุยกัน ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันตอบ :D

  • http://www.ineedhimback.com/ audi

    มาไม่ทัน แต่ก็ทำให้รู้ว่ามีเพื่อนๆที่ตามเว็บนี้อยู่เยอะพอสมควร

    • Mod

      อย่างน้อยก็มาทันรู้ว่ามีแจกนะครับ 55

  • hongvalue

    มาเล่าต่อ

    ถ้าสมมุติว่าผมใช้วิธีการบริหารเงินเช่น
    ผมมีค่า r แล้วผมกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งว่าเสียได้ไม่เกินเท่าไหร่
    และเมื่อผมนำความเสี่ยงเริ่มต้นเช่น 1000 หารด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ผมเข้าซื้อ
    กับราคาที่ผมต้องคัทตาม % ของระบบผมก็จะได้จำนวนหุ้นที่จะเข้าซื้อ

    การทำแบบนี้ทำให้เรากำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเทรดเพื่อไม่ให้การเทรดนั้นๆขาดทุนเกินกว่าความเสี่ยงเริ่มต้น อย่างที่ผมเข้าใจการเทรดที่ดีนั้นระบบต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการเทรด อย่างระบบเทรดใน dvd เข้า cut 25% สมมุติซื้อหุ้น 10 บาท ก็คัท 7.5 ส่วนต่าง 2.5 ถ้าผมเสี่ยงได้ไม่เกิน 10000 บาทต่อครั้งผมก็จะซื้อหุ้นตัวนี้ไม่เกิน4000หุ้น
    ซึ่งถ้าผมซื้อเข้าไป4000 หุ้นที่ 10 บาทแล้วมันลงไปที่ 7.5 ผมก็จะตัดขาดทุนออกมาซึ่งมันทำให้ผมคัทไม่เกิน 25% ก็คือ 10-2.5 = 7.5 ของราคาหุ้นตามแผนของผม
    และเงินที่ผมขาดทุนก็คือ 2.5*4000 = ไม่เกิน 10000 ซึ่งก็ตามเป้าของผมอีก

    ตรงนี้คือจุดที่ผมเริ่มรู้ว่าเราจะกำหนดค่า r ทำไมเพราะถ้าไม่กำหนดเราก็ไม่สามารถต่อยอดเืพื่อที่จะหาจำนวนหุ้นที่จะซื้อในแต่ละการเทรดเพื่อคุมให้การเทรดแต่ละครั้งมีผลเสียหายไม่เกินจำนวนเงินที่คิดไว้ไม่ได้

    ถามต่อว่ามีประโยชน์อะไร อย่างกรณีคนที่เจอกับการขาดทุนระดับ 4-5 r ถ้าเขาไม่คำนวนวิธีนี้มาก่อนเขาก็อาจจะขาดทุนหมดตัวเพราะว่า bet ที่เขาลงไปมันเกินจำนวนหุ้นที่ควรจะเสี่ยง
    ถามว่ารายย่อยที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าอยากอยู่รอดได้นานๆการใช้วิธีแบบนี้ก็ช่วยเขาได้เพราะแต่ละครั้งที่เขาขาดทุนจะไม่เกินความเสี่ยงเริ่มต้นในกรณีที่ตลาดไม่ได้เปิด gap กระโดดลงไปแล้วเขา cutloss ไม่ทัน ระบบแบบนี้จะช่วยให้เขาอยู่ได้นานพอที่จะทำกำไรกับการเทรดที่กำไรได้และไม่หมดตัวไปซะก่อน น่าจะพูดได้ว่าวิธีนี้มันทำให้เขาหา position sizing ที่เหมาะสมกับการเทรดให้ตรงกับ objective ได้เพราะว่าอย่างตอนที่ วาน ทราพ สอนนักศึกษาเขาก็ให้ objective ของนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มแน่นอนว่านักเรียนแต่ละคนคงจะซื้อหุ้นในแต่ละครั้งไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละกลุ่มถูกกำหนดเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เช่นบางกลุ่มอย่าขาดทุนเกิน 10% บางกลุ่ม 50% ดังนั้นผมเข้าสูตรคำนวนจำนวนหุ้นที่จะซื้อคงไม่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเขาก็จะไม่เสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเริ่มต้นที่เขาตั้งไว้ในกรณีที่ตลาดไม่เปิด gap ลงไป
    ตอนนี้ผมเข้าใจถึงแค่นี้ก่อนมาเล่าให้ฟังเผื่อจะช่วยเช็คว่าผมเข้าใจตรงไหนผิดไปบ้าืง

    จริงๆแล้วถ้าเข้าใจถูกก็อยากให้เสริมหน่อย อิอิ

    • Mod

      ส่วนใหญ่ก็ถูกต้องแล้วนะครับ เพราะถ้าเริ่มต้นเราไม่สามารถระบุค่า R ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาก่อน มันก็คงไปไหนต่อไม่ได้เลย และนี่จึงเป็นเหตุผลอีกอย่างที่ว่าทำไม จุดขายจึงสำคัญกว่าจุดซื้อ :D

      รายย่อยส่วนใหญ่ นอกจากจะไม่รู้จักการควบคุม R แล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการควบคุม Position Sizing เข้าไปใหญ่ ส่วนใหญ่ซื้อขายเท่าไหร่ก็ตามความรู้สึกเอา นี่จะทำให้ขาดความสม่ำเสมอ และทำให้วางแผนการเล่นเป็นระบบยากขึ้นไปใหญ่ และหากว่า Bet มากไปในแต่ละครั้ง จะทำให้เกิด Drawdown ที่หนักเกินไปจนกลับมาคืนทุนไม่ได้ แม้ว่าระบบนั้นจะมี Expectancy เป็นบวกครับ

      ส่วนการกำนหนด objective ให้แต่ละกลุ่มต่างกันนั้น เขาทำเพื่อที่จะให้เห็นผลของการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะมีผลต่อจิตวิทยาและการวางเดิมพันมาก/น้อยแตกต่างกันไป โดยจะสังเกตุได้ว่ากลุ่มที่ตั้งเป้าที่จะทำกำไรให้ได้มากที่สุดเพียงอย่างเดียวนั้นหมดตัวกันเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเขาพยายามที่ bet แบบทุ่มสุดตัวหวังแจคพอทรวยไปเลยนั่นเองครับ :D

  • Yingyos

    ขอถามเรื่องจุดขายหลังจากเราเข้าซื้อเพิ่มครับ ใน dvd บอกว่าซื้อเมื่อราคาขึ้นไป
    25% คือเท่ากับความเสี่ยงที่เรากำหนดไว้ ทีนี้ตัวอย่างที่ยกมา คือ NXTL มัน extreme เกินไปเลยเห็นภาพไม่ชัด เพราะมันวิ่งจาก 24 ไป 82 เลย .. เราเลยซัดตามเป็นชุดๆๆ กำไรตรึม
    แต่สมมติ ถ้าเราซื้อที่ 24 ไม้สองที่ 30 แล้วเกิดราคาร่วงลงมา อยากทราบว่าจุด exit คือตรงไหนอะครับเพราะใน dvd ไม่ได้กล่าวถึงจุดขายเลย (แต่เข้าใจว่าต้องการเน้น MM เพราะเป็น dvd MM) หรือจุดขายก็คือ จุดที่ drawdown ของเงินที่ลงในหุ้นนั้นๆลดลงไป 25% นั่นเอง
    อยากให้ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ .. เสี่ยฮง แชร์ไอเดียได้นะครับ ผมยังติดตามผลงานฮงอยู่

    • Mod

      จุดขายคือจุดที่ “ราคาหุ้น” (ไม่ใช่มูลค่าที่ของเงินในหุ้นตัวนั้น) ลดลงไป 25% เพราะในที่นี่ สัญญาณซื้อขาย เป็นคนละตัวกับเรื่องของ Position Size ครับ (ใน DVD เขาใช้ระบบ Trailing Stop แบบ Percentage Trailing Stop โดยคิดที่ 25% จากจุดสูงสุดตั้งแต่เข้าซื้อครับ รายละเอียดลองดูใน http://mangmaoclub.com/trailing-stop/

      โดยที่เราจะนำ Trading signal มาใช้ร่วมกันกับ Money Management โดยที่กำหนดให้ Trailing stop ที่ 25% ของราคาหุ้นจากจุดสูงจุด จะมีค่าเทียบเท่ากับความเสี่ยงที่เราต้องการให้คงที่อยู่ตลอดเวลา โดยในที่นี้คือ ครับ :D

      ถ้ายังสงสัยก็ลองมา Discuss กันต่อได้นะครับ :D

      • Yingyos

        ทีแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับ ขายเมื่อ “จุดราคาที่ซื้อมา” ลดลงไป 25%
        ทีนี้ตัวอย่าง คุณมดลองดู dvd ตอนที่2 ที่เวลา 15:37 หุ้น ATHM ถูกขายที่ราคา 112.81 จากราคาที่ซื้อมา
        115.43 Value 4000 –> 3909.21 ?? เพิ่งลดลง 100 เดียวเอง
        แล้วยังมีอีกหลายตัว ที่คล้ายๆ กัน คือขายเมื่อขาดทุนนิดหน่อยเอง

        ผมเลยนึกว่าคิดจาก drawdown เพราะหุ้นอาจวิ่งไปนิวไฮที่ 150 ก่อนหล่นมาเหลือ 112 เลยกลายเป็นจุด
        exit ไปโดยปริยาย
        แต่ประเด็นนี้ไม่ค่อยซีเรียสนะครับ เพราะผมคงใช้ exit ของตัวเองดีกว่า และที่ทาร์พแทบไม่ได้พูดถึง
        entry-exit point เลยคงเพราะกลัวจะหลงประเด็นจาก MM ไป

        • Mod

          :D ผมกลับไปดู DVD มาแล้วครับ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ผมค่อยๆแปลสะสมไว้ บางรายละเอียดอาจลืมไปบ้าง

          เข้าใจว่าสิ่งที่เข้าใช้ก็คือ Trailing Stop ที่ 25% ของราคาซื้อครับ (ซึ่งในที่นี้จุดซื้อคือ Breakout New high ครับ) ดังนั้น ทุกครั้งที่หุ้นทำ New high จุดตัดขาดทุนจะถูกยกสูงขึ้นไปโดยอัตโนมัติ

          คำถามที่ว่าถ้าอย่างนั้นทำไม ATHM เนี่ยถึงถูกขายที่ 112.81 ทั้งที่ value ลดลงไปเพียง 100 เดียวเอง นั่นเป็นเพราะ หุ้นได้วิ่งขึ้นไปจนระดับของการตัดขาดทุนที่ 25% จากจุดสูงสุด ได้ถูกยกขึ้นไปด้วยจนถึงระดับราคานั้นครับ เพียงแต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ แต่ถ้าลองจินตนาการน่าจะเห็นภาพขึ้นครับ เหมือนกับว่า Trailing stop ถูกผูกอยู่กับจุดสูงสุด พอจุดสูงสุดยกก็ยกตามขึ้นไปเรื่อยๆครับ

          ดังนั้นการขาดทุนจะไม่เท่ากับ 1R เสมอ เพราะขึันอยู่กับระดับของ Trailing Stop ด้วย ว่าจะยกขึ้นไปมากเท่าไหร่แล้ว (ซึ่งถือเป็นผลดี) โดยในกรณี ATHM ก็ถือว่าเกิดเป็นค่า R-multiple ที่ -0.1R เท่านั้นเอง

    • hongvalue

      สบายดีเหรอครับ ในชีวิตศึกษามาหมดแล้วครับทั้งพื้นฐาน เทคนิค ฟันโฟล
      เหลือแค่ mm อย่างเดียวเอง สู้ๆ

  • Krit

    ได้รับหนังสือแล้ว

    ขออ่านให้จบก่อนนะครับ แล้วจะเข้ามาแชร์ด้วยคับ

    • Mod

      ลองดู DVD ก่อนจะง่ายกว่านะครับในความเห็นผม เสร็จแล้วมาอ่านเอารายละเอียดอีกที ไม่งั้นอาจมึนๆถ้าไม่คุ้นกับ MM ครับ :)

      • tsunami2p

        ขอบคุณมากครับ แหม กำลังอ่านหนังสืออยู่เลยเชียว อิอิ
        งั้นเดี๋ยวต้องสลับบทมาดู DVD บ้างแล้วครับ
        ^^

        • Mod

          55 ลองสลับๆดูก็ได้ครับ :D ยังไงก็ต้องอ่านต้องดูหมดอยู่แล้ว เสร็จแล้วลองเล่นเกมดู จะรู้ว่าแค่เกม random result แบบนี้ไม่ต้องวางเงินก็อาจเริ่มทำให้หงุดหงิดเวลา losing streak มันมาติดๆกันได้แล้ว 55

  • http://set-financial-academy.blogspot.com boyles

    ^^ กะลังอ่านอยู่ครับ ดีมากๆเลยครับ รออ่านจบก่อนนะคร๊าบ :)

    • Mod

      ได้แล้วหรือครับ :D อ่านเสร็จไว้มาคุยกันได้ครับ :D

  • http://setpulse.wordpress.com/ setpulse

    แหม่ ไม่ได้คาดหวังอะไร เป็นผู้ที่ชอบติดตามเสมอ
    ขอบคุณอีกครั้ง

    • mod

      55 คนจะเฮง มันก็เงี้ยแหละครับผม :D

  • tsunami2p

    ช่วยด้วยครับ!!!

    ผมไม่สามารถ Copy ตัวโปรแกรม Crack ได้ โดยมันแจ้งว่า

    Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

    ทั้งๆที่ Disk Space ผมก็เหลือเฟือนะครับ ไม่ทราบว่าท่านใดมีปัญหานี้หรือไม่ครับ
    T T

    ขอบพระคุณมากครับ

    • mod

      อืมม ไม่แน่ใจว่าเปิดโปรแกรมเกมค้างไว้หรือปล่าว ไม่น่าจะเกี่ยวกับ Disk Space ในเครื่องนะครับ ส่วนตัวยังไม่เคยเจอปัญหานี้เลย แต่ผมตอบอีเมล์ให้ไปแล้ว ได้ผลยังไงฝากบอกกลับมาหน่อยนะครับ :D

      • tsunami2p

        ครับ เดี๋ยวจะลองใช้วิธีของคุณ mod ดูช่วงเที่ยงครับ
        ขอบคุณมากๆเลยครับ ^^

  • Phisut

    ขอบคุณคุณมดมากๆครับ ผมได้อ่านแล้ว ดีมากๆครับ
    ในเรื่องจุด Exit เรื่องการยกจุด Trailing Stop พอดีเพิ่งอ่านและสรุปได้ 4 บท
    เค้าได้ทดสอบจากระบบ 55/21 Day Breakout system
    คิดว่าคงคล้ายๆกับระบบที่ผมใช้อยู่
    คือการยก Trailing Stop จากจุด Peak เสมอ ลองดูภาพประกอบด้วยล่ะกันครับ

    http://i100.photobucket.com/albums/m37/achimonde/10Years.jpg

    เป็นผมเรียกทฤษฎีนี้ว่า Profit Protection คือเมื่อเราเข้าซื้อหุ้นแล้ว ในกรณีที่มันขึ้น ในทุกวันๆจะต้องคำนวนยอดใหม่ทุกครั้ง สมุมติว่า หุ้นขึ้นไป 10% จะตั้งจุดตัดกำไรใหม่ที่ 70%
    สมมุติซื้อ 10 บาท ขึ้นไป 15 บาท คือ ผลต่างคือ 5 บาท จุดนี้คือ 100% ดังนั้น 70% ของ 5 บาท คือ 3.5 บาท ดังนั้นจุดตัดกำไรคือ 13.5 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่า หุ้นทะลุแนวรับ หรือเกิด Panic อะไรหรือเปล่าที่ทำให้หุ้นตกลงมาวันเดียว 30% หรือ 2.5 บาท
    หุ้นบางตัวผมอาจจะดูช่อง Gap ของ Breakout Channel เป็นหลักว่าควรตั้งที่เท่าไหร่ จะได้ไม่ขาดทุน

    อย่างที่หนังสือบอก หุ้นไม่ได้ขาย ยังไม่ไช่กำไร แต่เป้นต้นทุน^^
    ขอบคุณสิ่งดีๆครับคุณมด เจริญๆ

    • mod

      ขอบคุณนะครับ :D

      Protect Profits ทำได้อย่างน้อยๆสองทางคือทางระบบ signal และระบบ MM

      ถ้าอย่างที่ว่าน่าจะเป็นการจัดการกับ exit signal ผ่าน Trailing Stop ใช่ไหมครับ ? :D

      ในส่วน MM จะใช้การเพิ่มลด Position ตามความเสี่ยงที่ต้องการ โดยอิงไปตาม Trailing Stop ก็ได้เช่นกันครับ วิธีหลังนี้ไม่ต้องเปลี่ยน Stop ให้แคบขึ้นเพื่อรักษากำไร แต่เป็นการถ่ายหุ้นออกไปเพื่อรักษากำไรไว้แทน โดยไม่ต้องเปลี่ยนความแคบ-กว้างของ Stop ครับ

  • Phisut

    ขอบคุณมากครับ^^

    เดี๋ยววันนี้อ่านเพิ่มสัก 1 บท

  • pix

    ในเรื่องที่พูดถึงการใช้สูตร kelly หา portforlio heat ทำไมถึงใช้สูตร kelly ครับเราทำ backtest หาความเสี่ยงเองจะดีกว่าไหมครับ

    • Mod

      การใช้ Kelly คือการหา optimal size ในเชิงทฤษฏี แต่ในทางปฏิบัติการรัน back-test ด้วยก็สำคัญมากเช่นกันครับ จริงๆสองอย่างนี้ผมว่ามันเปรียบกับการท่องสูตรคูณ กับการการนับเลขมาบวกกันทีละครั้งนะครับ :D

  • tsunami2p

    ถ้าระบบของผมกำหนดจุด Stop Loss ที่ต่างกันในแต่ละครั้งที่จะเข้าลงทุน นั่นหมายความว่าค่า R จะไม่เท่ากันด้วย เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ

    • Mod

      ถ้า R หมายถึงความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ในหุ้นแต่ละตัว ก็ย่อมไม่เท่ากันครับ

      ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้ Stop ใหญ่ ค่า R-multiple ที่มักเกิดขึ้นจะต่ำกว่าการใช้ Stop แคบๆ ครับ แต่มักจะชดเชยมาด้วย winning percentage ที่มากกว่า เพราะ stop แคบมักโดน noise ตลาดเตะออกครับ :)

      ปล. แม้ R ในแต่ละหุ้น (Position) ไม่เท่ากัน แต่สามารถกำหนดขนาด position size เพื่อให้ความเสี่ยงในแต่ละ position เท่ากันได้ครับ

      • tsunami2p

        ขอบคุณครับ ตรงนี้ผมยังเข้าใจไม่ถ่องแท้ เดี๋ยวขออ่านหนังสืออีกรอบใหญ่ๆก่อนแล้วจะแวะกลับมาอีกครั้งนะครับ
        ปล. ระหว่างนี้อาจมีคำถามยิบๆย่อยๆเข้ามารบกวน ยังไงขอความกรุณาด้วยนะคร้าบบ :)

        • Mod

          ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ :)

  • Kittipas

    อ่านแล้ว ลองแล้ว ผมว่านำไปใช้เล่นเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กได้ดีมากๆ และทำให้เราไม่ Overtrade เหมือนก่อน

    คือของผมกำไรลดลงกว่าเดิม(เพราะมี position sizing ลดลง) แต่ปกป้องการขาดทุนในแต่ละเทรดได้มากขึ้น ทำให้

    เรามีกระสุนคอยยิงเมื่อมีโอกาสมาถึงของหุ้นตัวต่อไป แล้วนำไปใช้เทรดใน TFEX ได้ดีมากๆ

    TFEX ผมเริ่มต้นตอนปลายปี 2552 ด้วยเงิน 600,000 เทรดแรกใน 1 week เปิดสถานะไปเกือบ 300,000

    ปิดกำไรไป 65,000 ทำให้เริ่มฮึกเหิมผลเหรอครับ เทรด 2,3,4,5,6 เนื่องจาก Overtradeเกินไป คิดอยากเอาคืน

    ไวๆด้วย ทำให้ขาดทุนบักโกรกรวมกันแล้วเงินต้นเหลือแค่ 140,000 ผมจิตหลุดตลอดหลายเดือน เครียดมาก

    สุดท้ายมาคิดใหม่ทำใหม่ เริ่มต้นเทรดใหม่ช่วงกลางปี 2553 ไม่ Overtrade ไม่ใส่เงินเพิ่ม บริหารจัดการ

    ควบคุมพอร์ต โดยอาศัยการ Stop loss ไม่แหกกฎของตัวเอง ถ้าขายหมูก็รีบซื้อกลับ ปัจจุบันคืนทุน 600,000

    หมดแล้ว ตอนนี้พอร์ตบวกเกือบแสน ทุกครั้งที่กำไรเป็นแสน ผมจะเอาเงินออกส่วนหนึ่งเสมอ เพื่อป้องกันการ

    Overtrade เนื่องจากพอผมเห็นวงเงิน Equity ของตัวเองสูงๆทีไร ทำให้ผมมักอยากเทรดแบบเอารวยไวๆทุกครั้ง

    สรุปนะครับ ใน TFEX ถ้าเราใช้ MM ให้ดี เราจะขาดทุนประมาณหลักหมื่น แต่กำไรหลักแสนหรือหลายหมื่นใน

    แต่ละรอบการเทรด สลับกันไปตลอด อันนี้ของผมนะครับ แต่ถ้าคุณเทรดแล้วแต่ใจฉัน รับรองครับกำไรขาดทุนมัน

    จะสลับกัน จะกำไรแค่หลักหมื่น แต่เจ๊งทีหลายหมื่นหรือเกือบแสนต่อรอบ สุดท้ายจริงๆเราต้องกล้าที่จะเทรดเมื่อ

    โอกาสมาถึงทุกครั้ง ไม่งั้นก็ได้แต่มองจอแล้วบ่น ” รู้งี้กรูน่าจะเปิด position ตัวนี้เท่านั้นเท่านี้ ” นิสัยนี้ต้อง

    Cutloss อย่างเดียวครับ

    ขอบคุณ คุณมดมากที่เสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นเสมอมาครับ จะรอคุณมดทำ Collection Set อันถัดไปครับ

    • Mod

      ขอบคุณมากๆกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวให้ผมและทุกๆคนได้อ่านกันนะครับ ดีมากๆเลย ผมเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจและแง่มุมหนึ่งให้ทุกคนได้ค่อยๆไตร่ตรองกันอย่างดีเลยครับ :D

  • ixicado

    หนังสือได้ไวมาก สั่งวันศุกร์บ่ายๆ ได้วันเสาร์ เป็น collection ที่สวยโดนใจจริงๆครับ

    • mod

      :D ขอบคุณครับ

  • http://twitter.com/ixicado ixicado

    get แล้วทฤษฎี MM :D

    เมื่อก่อนมั่วไปเรื่อยแต่ยังอยู่รอดมาได้เพราะนิสัยส่วนตัวที่ชอบ cut loss และถือหุ้นได้เวลามันวิ่ง
    ช่วงเล่นหุ้นปีแรกจำได้ว่าทุนหายไป 25% ก็เกิดจากการ cut loss สะสมๆ หลายๆครั้งพอผ่านไปสักพัก เจอหุ้นที่มันวิ่งจริงๆ แค่ตัวเดียว ค่อยๆทะยอยขายตัวอื่นมาซื้อพอผ่านไปสักพักเลยถือตัวนี้ตัวเดียวเต็มพอร์ท กำไรทบต้นทบดอก

    เมื่อก่อนรู้ว่าตอนนี้ portfolio มีมูลค่าเท่านี้ๆ แต่ไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่เท่าไร ไม่รู้ว่าถ้าอยู่ดีๆ ตลาดกลายเป็นขาลงหัวทิ่มเราจะเหลือตังเท่าไร แต่พอเอา MM เข้ามาจัดระบบหุ้นในพอร์ท ทำให้มองเห็นว่าในกรณีเลวร้ายเราจะเหลือทุนเท่าไร ตัวไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยู่ และถ้ารวมกับเรื่อง RS แล้วทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะโละหุ้นไรทิ้ง จะเก็บหุ้นไรเข้าพอร์ท รวมเทคนิค MM กับ RS แล้วช่วยให้เรามี bias ในหุ้นลดลงนั่นเอง

    เมื่อก่อนชอบหุ้นบางตัวมันยังไม่ขึ้นถือมานานละเดี๋ยวคงขึ้นแบบว่าเสียดายเวลาที่ถือมายาวนาน พอมาถึงตอนนี้ก็กระชับพื้นที่มันซะเลย(ฮ่าๆ) จะได้เอาตังมาลุ้นอะไรที่คุ้มค่าขึ้นกว่าเดิม ต่อให้หุ้นที่เราถือมานานมันมาวิ่งทีหลัง ถ้ามัน break ได้ ก็จะส่งสัญญาณออกมาเอง ค่อยเข้าไปเก็บก็ยังไม่สาย

    การศึกษา MM กับ RS นี้ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของคนหมู่มากในตลาด(ที่ไม่ค่อยได้กำไร)
    1. เข้าใจเลยว่าทำไมคนจำนวนมากถึงได้หมดเนื้อหมดตัว เพราะชอบซื้อหุ้นตัวเดียวเต็มพอร์ท (โลภ)
    2. หุ้นตัวที่ขึ้นแรงๆ ตั้งแต่วันที่เริ่มขึ้นเริ่มเบรค มันก็คือวันที่รายย่อยกาชื่อหุ้นนี้ทิ้งไปด้วยเหตุผลว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมสวนทางกับ RS นี่ทำให้คนส่วนน้อยที่ได้กำไรจากตลาดหุ้น
    3. คนส่วนใหญ่จะไม่เล่นหุ้นนำตลาดและจะเล่นหุ้นที่ยังไม่ขึ้นด้วยเหตุผลว่า มัน laggard นี่ก็ทำให้เกิดค่าเสียโอกาสมหาศาล
    4. คนจำนวนมากอยู่ในจินตนาการมากกว่าความจริง
    5. บางทีตลาดไม่มีเหตุผลมากกว่าที่คิด :D

    อีกเรื่องนึง พอศึกษา MM แล้วทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าหุ้นปั่นเล่นวันเดียวจบอันนี้พูดถึงกรณีหุ้นปั่นนะครับ(ไม่ได้โจมตี daytrade เพราะ daytrade บางคนอาจจะหลีกเลี่ยงหุ้นปั่น) ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเท่าไร
    คือ วิธีคิดตาม common sense ง่ายๆ ที่อยู่บนหลัก MM percent risk จะเป็นแบบนี้

    สมมุติว่ามีทุน 1,000,000 บาท
    เราจะกำหนดค่า R ต่ำๆไว้ เพราะว่าเล่นหุ้นปั่นมันเสี่ยงมากสมมุติกำหนดที่ R=0.1% เท่ากับ 1,000
    ยังไม่พอ เราจะกำหนดช่วง stop loss กว้างๆ เพราะหุ้นปั่นผันผวนสูง สมมุติให้ 25%
    ก็จะกลายเป็นว่า กำหนดความเสี่ยงไว้เท่ากันเวลาแพ้ จะแพ้ครั้งละไม่เกิน 1,000
    แต่ซื้อหุ้นได้ครั้งละ 4,000 บาทเท่านั้นเอง เล่นแบบนี้เมื่อไรจะรวย ฮ่าๆ หุ้นขึ้นไป 2 ซิลลิ่งยังได้เงินมาแค่นิดเดียว ไม่คุ้มที่จะมานั่งเฝ้าจอเลย แต่โอกาสที่จะเสีย 1,000 ติดๆ กัน มีสูงกว่าเสียอีก :D
    ที่นี้ถ้าไม่ใช้ MM ในการเล่นหุ้นปั่น จะชนะได้ต้อง sense เทพจริงๆ

«
»